(1) A.S.F. impune cerința de fonduri proprii suplimentare prevăzută la art. 49 alin. (2) lit. a) numai în cazul în care, pe baza analizelor efectuate în conformitate cu art. 44-47 , constată că o S.S.I.F. se află în una dintre următoarele situații:
a) S.S.I.F. este expusă la riscuri sau la elemente de risc sau prezintă riscuri pentru alții, care sunt semnificative și nu sunt acoperite sau nu sunt acoperite în mod suficient de cerința de fonduri proprii, în special de cerințele calculate pe baza factorilor K, prevăzute în partea a treia sau a patra din Regulamentul (UE) 2019/2.033;
b) S.S.I.F. nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 26 , 27 și 30 și este puțin probabil ca alte măsuri de supraveghere să îmbunătățească suficient practicile, procesele, mecanismele și strategiile într-un termen adecvat;
c) ajustările referitoare la evaluarea prudentă a portofoliului de tranzacționare sunt insuficiente pentru a permite S.S.I.F. să își vândă sau să își acopere pozițiile într-un termen scurt fără a suporta pierderi semnificative în condiții normale de piață;
d) analiza efectuată în conformitate cu art. 46 și 47 arată că nerespectarea cerințelor pentru aplicarea modelelor interne autorizate va avea probabil ca rezultat niveluri necorespunzătoare de capital;
e) S.S.I.F. nu reușește, în mod repetat, să stabilească sau să mențină un nivel adecvat de fonduri proprii suplimentare, potrivit prevederilor art. 53 .
(2) În sensul alin. (1) lit. a) , se consideră că riscurile sau elementele de risc nu sunt acoperite sau nu sunt acoperite în mod suficient de cerințele de fonduri proprii prevăzute în părțile a treia și a patra din Regulamentul (UE) 2019/2.033 numai atunci când cuantumurile, tipurile și repartizarea capitalului considerate adecvate de către A.S.F. în urma analizei de supraveghere a evaluării desfășurate de S.S.I.F. în conformitate cu art. 26 alin. (1) din prezenta lege sunt mai mari decât cerința de fonduri proprii pentru S.S.I.F. prevăzută în partea a treia sau a patra din Regulamentul (UE) 2019/2.033.
(3) În sensul alin. (2) , capitalul considerat a fi adecvat poate include riscuri sau elemente de risc care sunt excluse în mod explicit de la cerința de fonduri proprii prevăzută în partea a treia sau a patra din Regulamentul (UE) 2019/2.033.
(4) A.S.F. stabilește nivelul fondurilor proprii suplimentare impus potrivit art. 49 alin. (2) lit. a) ca fiind diferența dintre capitalul considerat adecvat conform prevederilor alin. (2) și (3) și cerința de fonduri proprii prevăzută în partea a treia sau a patra din Regulamentul (UE) 2019/2.033.
(5) A.S.F. impune S.S.I.F. să îndeplinească cerința de fonduri proprii suplimentare prevăzută la art. 49 alin. (2) lit. a) cu fonduri proprii, sub rezerva următoarelor condiții:
a) cel puțin trei sferturi din cerința de fonduri proprii suplimentare trebuie îndeplinită cu fonduri proprii de nivel 1;
b) cel puțin trei sferturi din fondurile proprii de nivel 1 trebuie să fie constituite din fonduri proprii de nivel 1 de bază;
c) aceste fonduri proprii nu se utilizează pentru a îndeplini vreuna dintre cerințele de fonduri proprii stabilite la art. 11 alin. (1) lit. a)-c) din Regulamentul (UE) 2019/2.033.