Procesul de supraveghere și evaluare realizat de A.S.F.

(1) A.S.F. analizează, în măsura în care este relevant și necesar și ținând seama de dimensiunea, profilul de risc și modelul de afaceri ale S.S.I.F., dispozițiile, strategiile, procesele și mecanismele puse în aplicare de S.S.I.F. pentru a se conforma prevederilor prezentei legi și ale Regulamentului (UE) 2019/2.033 și evaluează următoarele elemente, după caz și dacă este relevant, pentru a asigura gestionarea și acoperirea adecvate ale riscurilor S.S.I.F.:

(2) În sensul alin. (1) , dacă S.S.I.F. deține o asigurare de răspundere civilă profesională, A.S.F. ia în considerare acest lucru, în realizarea evaluării prevăzute la alin. (1) .

(3) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a) , A.S.F. evaluează și monitorizează evoluțiile practicilor S.S.I.F. în ceea ce privește gestionarea riscului de concentrare rezultat pentru acestea din expunerile față de contrapărți centrale, inclusiv planurile specifice elaborate de S.S.I.F. în conformitate cu dispozițiile art. 34 alin. (6) , precum și progresele înregistrate în ceea ce privește adaptarea modelelor lor de afaceri potrivit dispozițiilor art. 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(1) A.S.F. stabilește frecvența și gradul de detaliere ale analizei și evaluării prevăzute la art. 44 alin. (1) , ținând seama de dimensiunea, natura, amploarea și complexitatea activităților desfășurate de S.S.I.F. în cauză și, după caz, de importanța sistemică a acesteia, precum și de principiul proporționalității.

(2) A.S.F. decide, de la caz la caz, dacă și în ce formă se efectuează analiza și evaluarea cu privire la S.S.I.F. care îndeplinesc condițiile pentru a se califica drept firme de investiții mici și neinterconectate prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033, numai în cazul în care consideră necesar, având în vedere dimensiunea, natura, amploarea și complexitatea activităților S.S.I.F. respective.

(3) În sensul prevederilor alin. (1) se aplică dispozițiile art. 56 din Legea nr. 126/2018 și prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează segregarea aplicabilă fondurilor clienților deținute de S.S.I.F.

(4) La efectuarea analizei și evaluării prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. g) , A.S.F. are acces la ordinile de zi, procesele-verbale și documentele justificative ale reuniunilor organului de conducere și ale comitetelor acestuia, precum și la rezultatele evaluării interne sau externe a performanțelor organului de conducere.

(1) A.S.F. analizează în mod regulat și cel puțin o dată la trei ani respectarea de către S.S.I.F. a cerințelor privind autorizarea utilizării modelelor interne, astfel cum este prevăzut la art. 22 din Regulamentul (UE) 2019/2.033.

(2) În sensul prevederilor alin. (1) , A.S.F. are în vedere, în special, modificările activității S.S.I.F. și punerea în aplicare a modelelor interne respective în cazul produselor noi și analizează și evaluează dacă S.S.I.F. utilizează tehnici și practici corect elaborate și actualizate în ceea ce privește modelele interne respective.

(3) A.S.F. se asigură că deficiențele semnificative identificate de modelele interne ale S.S.I.F. în ceea ce privește acoperirea riscurilor sunt corectate sau ia măsuri pentru atenuarea consecințelor acestor deficiențe, inclusiv prin impunerea unor majorări de capital sau a unor factori de multiplicare mai ridicați.

(4) În cazul în care, pentru modelele interne de calculare a riscului pentru piață, sunt evidențiate depășiri numeroase, astfel cum sunt prevăzute la art. 366 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care indică faptul că modelele interne nu sunt sau nu mai sunt suficient de precise, A.S.F. revocă autorizarea utilizării modelelor interne sau impune măsuri adecvate pentru a se asigura că modelele interne sunt îmbunătățite cu promptitudine într-un interval de timp determinat, comunicat de A.S.F.

(5) În scopul analizei prevăzute la alin. (1) , A.S.F. ține seama de analizele și ghidurile elaborate de ABE referitoare la criteriile de referință privind modul în care firmele de investiții trebuie să utilizeze modelele interne, precum și modul în care respectivele modele interne trebuie să se aplice în cazul unor riscuri sau expuneri similare.

(1) În situația în care o S.S.I.F. căreia i s-a acordat autorizarea de a utiliza modele interne nu mai îndeplinește cerințele pentru aplicarea modelelor interne respective, A.S.F. solicită S.S.I.F. fie să demonstreze că efectul neîndeplinirii cerințelor în cauză este nesemnificativ, fie să prezinte un plan și un termen pentru asigurarea conformării cu aceste cerințe.

(2) În situația în care A.S.F. identifică riscul ca planul prevăzut la alin. (1) să nu aibă drept rezultat conformarea deplină sau termenul pentru asigurarea conformării nu este realist, A.S.F. solicită S.S.I.F. îmbunătățirea planului prezentat.

(3) În situația în care A.S.F. identifică riscul ca S.S.I.F. să nu se conformeze până la termenul prevăzut sau nu a demonstrat în mod satisfăcător că efectul neconformării este nesemnificativ, A.S.F. revocă autorizarea utilizării modelelor interne sau limitează această autorizare la domeniile de activitate conforme sau la domeniile de activitate în care conformarea poate fi asigurată într-un termen corespunzător.