Anexa nr. 2
Formula standard pentru calcularea SCR
1. Calcularea SCR de bază SCR de bază, menționată la art. 75 , este egală cu: SCR(de bază) = radical din [ Σ Corr(i, j) x SCR(i) x SCR(j)] i, j unde:
a) SCR(i) este modulul de risc i;
b) SCR(j) este modulul de risc j;
c) i, j denotă că suma unor termeni diferiți ar trebui să acopere toate combinațiile posibile de i și j. În calcul, SCR(i) și SCR(j) se înlocuiesc cu următoarele:
a) SCR(generale) - modulul risc de subscriere asigurări generale;
b) SCR(viață) - modulul risc de subscriere asigurări de viață;
c) SCR(sănătate) - modulul risc de subscriere asigurări de sănătate;
d) SCR(piață) - modulul risc de piață;
e) SCR(contrapartidă) - modulul risc de contrapartidă. Factorul Corr(i, j) reprezintă elementul din rândul i și coloana j din următoarea matrice de corelație:
| . j . i . | piață | contrapartidă | subscriere viață | subscriere sănătate | subscriere generale |
| piață | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| contrapartidă | 0,25 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
| subscriere viață | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 |
| subscriere sănătate | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0 |
| subscriere generale | 0,25 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
2. Calcularea modulului risc de subscriere asigurări generale Modulul risc de subscriere asigurări generale, menționat la art. 76 alin. (1) și (2) , este egal cu: SCR(generale) = radical din [ Σ Corr(i, j) x SCR(i) x SCR(j)] i, j unde: a) SCR(i) este submodulul de risc i; b) SCR(j) este submodulul de risc j; c)i, j denotă că suma unor termeni diferiți ar trebui să acopere toate combinațiile posibile de i și j. În calcul, SCR(i) și SCR(j) se înlocuiesc cu următoarele: a) SCR(generale_prime și rezerve) - submodulul risc de prime și rezerve asigurări generale; b) SCR(generale_catastrofă) - submodulul risc de catastrofă asigurări generale. 3. Calcularea modulului risc de subscriere asigurări de viață Modulul risc de subscriere asigurări de viață, menționat la art. 76 alin. (3) și (4) , este egal cu: SCR(viață) = radical din [ Σ Corr(i, j) x SCR(i) x SCR(j)] i, j unde: a) SCR(i) este submodulul de risc i; b) SCR(j) este submodulul de risc j; c)i, j denotă că suma unor termeni diferiți ar trebui să acopere toate combinațiile posibile de i și j. În calcul, SCR(i) și SCR(j) se înlocuiesc cu următoarele: a) SCR(mortalitate) - submodulul risc de mortalitate; b) SCR(longevitate) - submodulul risc de longevitate; c) SCR(invaliditate) - submodulul risc de invaliditate - morbiditate; d) SCR(viață_cheltuieli) - submodulul risc de cheltuieli asigurări de viață; e) SCR(revizuire) - submodulul risc de revizuire;
f) SCR(reziliere) - submodulul risc de reziliere;
g) SCR(viață_catastrofă) - submodulul risc de catastrofă asigurări de viață. 4. Calcularea modulului risc de piață Modulul risc de piață, menționat la art. 76 alin. (7) și (8) , este egal cu: SCR(piață) = radical din [ Σ Corr(i, j) x SCR(i) x SCR(j)] i, j unde: a) SCR(i) este submodulul de risc i; b) SCR(j) este submodulul de risc j; c) i, j denotă că suma unor termeni diferiți ar trebui să acopere toate combinațiile posibile de i și j. În calcul, SCR(i) și SCR(j) se înlocuiesc cu următoarele: a) SCR(rata_dobânzii) - submodulul risc de rata dobânzii; b) SCR(devalorizare_acțiuni) - submodulul risc de devalorizare acțiuni; c) SCR(bunuri_imobiliare) - submodulul risc de bunuri imobiliare; d) SCR(marjă_credit) - submodulul risc de marjă de credit; e) SCR(concentrare) - submodulul risc de concentrare risc de piață; f) SCR(valută) - submodulul risc de modificare rată de schimb valutar.