(1) Pentru scopurile art. 226 alin. (3) lit. a) , Banca Națională a României impune cerința de fonduri proprii suplimentare în cazul în care, pe baza verificărilor efectuate potrivit art. 166 alin. (1)-(3³) , alin. (5) și (6) și art. 166¹ , stabilește că instituția de credit se află în una dintre următoarele situații:
a) instituția de credit este expusă la riscuri sau la elemente de risc care fie nu sunt acoperite, fie nu sunt acoperite în mod suficient, astfel cum se specifică în reglementările Băncii Naționale a României emise potrivit art. 226³ , de cerințele de fonduri proprii prevăzute în părțile a treia, a patra și a șaptea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și în capitolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012;
b) instituția de credit nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 148 și art. 24 alin. (1) , (2) , (2¹) , (2²) și (2³) din prezenta ordonanță de urgență sau la articolul 393 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și este puțin probabil ca alte măsuri de supraveghere să fie suficiente pentru a garanta că respectivele cerințe pot fi îndeplinite într-un termen adecvat;
c) ajustările evaluărilor prevăzute la art. 105 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, sunt considerate insuficiente pentru a permite instituției de credit să își vândă sau să își acopere pozițiile într-un termen scurt fără a suporta pierderi semnificative în condiții normale de piață;
d) din evaluarea efectuată potrivit art. 166¹ alin. (4) și (5) reiese că nerespectarea cerințelor prevăzute pentru aplicarea abordării permise va conduce probabil la cerințe neadecvate de fonduri proprii;
e) instituția de credit nu reușește în mod repetat să atingă sau să mențină un nivel adecvat de fonduri proprii suplimentare pentru a se conforma orientărilor comunicate potrivit art. 226⁵ alin. (4) ;
f) alte situații specifice instituției de credit, despre care Banca Națională a României consideră că ridică probleme semnificative în materie de supraveghere.
(2) Banca Națională a României impune cerința de fonduri proprii suplimentare prevăzută la art. 226 alin. (3) lit. a) numai pentru acoperirea riscurilor specifice la care este expusă fiecare instituție de credit în parte ca urmare a activității sale, inclusiv a celor care reflectă impactul anumitor evoluții economice sau ale pieței asupra profilului de risc specific al unei instituții de credit.